El siguiente código implementa el algoritmo de ordenamiento por inserción en una aplicación de consola.

namespace OrdenacionXInsercion
{
    #region [Bibliotecas de clases]
    using System;
    using System.Linq;
    #endregion

    /// <summary>
    /// Clase que encapsula la lógica del método de ordenación por inserción.
    /// </summary>
    public class Program
    {
        /// <summary>
        /// Método de ejecución principal.
        /// </summary>
        /// <param name="args">Argumentos.</param>
        public static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Ingresa los numeros a ordenar separados por comas(,) y presiona la tecla Enter.");
            int[] vector = Console.ReadLine().Replace(" ","").Split(',').Select(x => Convert.ToInt32(x)).ToArray();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Vector ordenado:");
            Console.WriteLine(string.Join(",", Ordenar(vector)));
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine("Presiona una tecla para salir.");
            Console.ReadKey();
        }

        /// <summary>
        /// Método que implementa el algoritmo de ordenación por inserción a un vector´.
        /// </summary>
        /// <param name="vector">Vector que contiene los elementos a ordenar.</param>
        /// <returns>Vector ordenado.</returns>
        private static int[] Ordenar(int[] vector)
        {
            int auxiliar;

            for (int i = 1; i < vector.Length; i++)
            {
                auxiliar = vector[i];

                for (int j = i - 1; j >= 0 && vector[j] > auxiliar; j--)
                {
                    vector[j + 1] = vector[j];
                    vector[j] = auxiliar;
                }
            }

            return vector;
        }
    }
}